Overview

利率風險是銀行業務必然存在的現象。銀行並非總是希望消除這類風險，即使它可以這麼做。因為這會讓銀行失去一些商機，損害銀行業務，降低其盈利的能力。

本課程包括兩個教程。第一個教程將識別利率風險管理的相關問題。第二個教程將介紹銀行管理利率風險的結構以及進行相關管理的各種方法 - 從設置限額系統等“被動型”措施，到通過衍生工具對沖利率風險的“主動型”措施。

Objective

完成本教程的學習後，您將能夠：
- 識別銀行機構利率風險的主要來源
- 從不同角度描述如何使用差距和存續期評估來確定利率風險的程度
- 描述為何大部分銀行均試圖通過財務職能將利率風險管理流程集中化，由財務職能採用被動型和主動型方法處理這類風險
- 闡述如何使用衍生工具對沖利率風險

Content

教程一： 利率風險 - 識別與衡量
- 風險並開展評估
- 利率風險的結構
- 風險管理

教程二：利率風險 - 管理
- 利率風險管理
- 監管環境