風險管理 - 第四部

風險管理 - 第四部

Overview

近年來,銀行對自身的風險管理能力越來越自信。然而,2007年至2009年期間的事件讓銀行業不再自信滿滿。儘管銀行在實施定量和定性分析方面取得了很大的進步,但是,金融風險的複雜度和微妙性仍然帶來了一些不愉快的事情。風險價值(VaR)技術自20世紀90年代以來就一直是金融風險管理的中流砥柱。在本世紀初的良性金融條件下,有人批評風險價值在非正常條件下估算風險的表現較差,這些批評被認為有點紙上談兵。然而,一直存在的一種理解認為需要超越風險價值方法,獲得更全面的風險敞口觀點。 就性質而言,壓力測試迫使風險管理人員評估事件之間的聯繫,以及更全面地瞭解風險敞口的性質。全球金融危機損害了某些風險衡量技術的聲譽,包括壓力測試。然而,應對方法並不是放棄壓力測試,而是強化和拓展該方法。

本課程包括兩個教程。第一個教程討論了風險評估和管理的基礎,分析了銀行為什麼需要對監管環境 更加關注。

第二個教程描述了近年來金融風險管理中的壓力測試慣例是如何形成的,並強調其在危機事件後的重要性與日俱增。它還介紹了機構和監管環境下壓力測試的不同類型。

Objective

完成本課程的學習後,您將能夠:
- 解釋不同業務領域如何使用風險管理,描述銀行在評估風 險時所面臨的主要困難
- 描述銀行在實施風險管理與評估所面臨的組織架構挑戰,以及概括風險管理的主要流程
- 解釋監管風險管理如何影響個別銀行的業務流程
- 解釋為什麼近年來相對於風險價值(VaR),市場更加關注壓力測試
- 概述壓力測試計畫是如何實施的
- 描述監管機構期望的典型壓力測試“最佳慣例”,以及監管機構實施的具體壓力測試要求

Content

教程一: 風險 - 衡量與管理
- 風險管理
- 管理風險
- 監管環境

教程二:壓力測試 - 簡介
- 壓力測試的需求
- 壓力測試計畫
- 最佳慣例及法規

Details

Code
TERFR17008601
Venue
ePlatform
Language
Putonghua
Level
Intermediate
Hours
SFC:2.5, PWMA:2.5
Fees
All Member: HK$700
Non-Member: HK$975
Staff of Corporate Member: HK$700